Verwenden von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Handelsstrategien Indikatoren wie z. B. Bewegungsdurchschnitte und Bollinger Bands. Sind mathematisch fundierte technische Analysewerkzeuge, die Händler und Investoren nutzen, um die Vergangenheit zu analysieren und zukünftige Preisentwicklungen und - muster vorherzusagen. Wo Fundamentalisten Wirtschaftsberichte und Jahresberichte verfolgen können. Technische Händler verlassen sich auf Indikatoren zu helfen, den Markt zu interpretieren. Ziel der Indikatoren ist es, Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Zum Beispiel prognostiziert ein gleitender durchschnittlicher Crossover oft eine Trendänderung. In diesem Fall kann die Anwendung des gleitenden Durchschnittsindikators auf eine Preisliste den Händlern erlauben, Bereiche zu identifizieren, in denen sich der Trend ändern kann. Abbildung 1 zeigt ein Beispiel für eine Preisliste mit einem 20-Gänge-Durchschnitt. Abbildung 1: QQQQ mit einem 20-Periode gleitenden Durchschnitt. Quelle: Diagramm erstellt mit TradeStation. Strategien hingegen verwenden häufig Indikatoren in einer objektiven Weise, um Einreise-, Ausstiegs - und Geschäftshandelsregeln zu bestimmen. Eine Strategie ist ein endgültiger Satz von Regeln, die die genauen Bedingungen festlegt, unter denen Trades eingerichtet, verwaltet und geschlossen werden. Strategien beinhalten in der Regel die detaillierte Verwendung von Indikatoren oder häufiger mehrere Indikatoren, um Fälle zu etablieren, in denen Handelsaktivitäten auftreten werden. (Digiple Deeper in gleitende Durchschnitte) Lesen Sie einfach Vs. Exponential Moving Averages.) Während dieser Artikel nicht auf bestimmte Trading-Strategien konzentriert, dient es als eine Erklärung, wie Indikatoren und Strategien unterschiedlich sind und wie sie zusammenarbeiten, um technische Analysten zu helfen Ermittlung der hochwahrscheinlichen Handelsaufbauten. (Für mehr, check out Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien.) Indikatoren Eine wachsende Anzahl von technischen Indikatoren sind für Händler zu studieren, einschließlich der in der Öffentlichkeit, wie ein gleitender Durchschnitt oder stochastischen Oszillator zur Verfügung stehen. Sowie handelsübliche proprietäre Indikatoren. Darüber hinaus entwickeln viele Händler ihre eigenen Indikatoren. Manchmal mit der Unterstützung eines qualifizierten Programmierers. Die meisten Indikatoren haben benutzerdefinierte Variablen, die es Händlern ermöglichen, die Schlüsseleingaben wie die Rückblickperiode (wieviel historische Daten zur Berechnung der Berechnungen verwendet werden) an ihre Bedürfnisse anzupassen. Ein gleitender Durchschnitt ist zum Beispiel einfach ein Durchschnitt eines Sicherheitspreises über einen bestimmten Zeitraum. Die Zeitspanne wird in der Art des gleitenden Durchschnitts angegeben, zum Beispiel ein 50-Tage-Gleitender Durchschnitt. Dieser gleitende Durchschnitt wird die vorherigen 50 Tage der Preisaktivität durchschnittlich, in der Regel mit dem Sicherheitsabschluss Preis in seiner Berechnung (obwohl andere Preis Punkte, wie die offenen, hoch oder niedrig kann verwendet werden). Der Benutzer definiert die Länge des gleitenden Durchschnitts sowie den Preispunkt, der bei der Berechnung verwendet wird. (Um mehr zu erfahren, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Strategien Eine Strategie ist eine Reihe von objektiven, absoluten Regeln, die festlegen, wann ein Händler handeln wird. Typischerweise beinhalten Strategien sowohl Handelsfilter als auch Auslöser, die beide häufig auf Indikatoren basieren. Handelsfilter identifizieren die Einrichtungsbedingungen Handelsauslöser identifizieren genau, wann eine bestimmte Aktion getroffen werden sollte. Ein Handelsfilter, zum Beispiel, könnte ein Preis sein, der über seinem 200-Tage gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Dies setzt die Bühne für den Handelsauslöser, die die tatsächliche Bedingung ist, die den Händler dazu veranlasst, AKA zu handeln, die Linie im Sand. Ein Handelsauslöser könnte sein, wenn der Preis einen Tick über der Bar erreicht, der den 200-Tage-Gleitender Durchschnitt verletzt hat. Abbildung 2 zeigt eine Strategie, die einen 20-Perioden-Gleitender Durchschnitt mit Bestätigung vom RSI verwendet. Handelseinträge und Ausgänge werden mit kleinen schwarzen Pfeilen dargestellt. Abbildung 2: Diese Tabelle von QQQQ zeigt Trades, die durch eine Strategie generiert werden, die auf einem 20-Perioden-gleitenden Durchschnitt basiert. Ein Kaufsignal tritt am offenen der nächsten Bar auf, nachdem der Preis über dem gleitenden Durchschnitt geschlossen hat. Die Strategie nutzt ein Gewinnziel für den Ausstieg. Quelle: Diagramm erstellt mit TradeStation. Um klar zu sein, ist eine Strategie nicht einfach Kauf, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt geht. Das ist zu ausweichend und gibt keine endgültigen Einzelheiten zum Handeln. Hier sind Beispiele für einige Fragen, die beantwortet werden müssen, um eine objektive Strategie zu schaffen: Welche Art von gleitendem Durchschnitt wird verwendet werden, einschließlich Länge und Preis Punkt, um in der Berechnung verwendet werden Wie weit über den gleitenden Durchschnitt hat der Preis zu bewegen Sollte die Handel eingegeben werden, sobald der Preis einen bestimmten Abstand über dem gleitenden Durchschnitt, am Ende der Bar, oder am offenen der nächsten Bar bewegt. Welche Art von Bestellung wird verwendet, um den Handel zu setzen Limit Market Wie viele Verträge oder Aktien werden Gehandelt werden Was sind die Geldmanagementregeln Was sind die Ausstiegsregeln Alle diese Fragen müssen beantwortet werden, um eine präzise Reihe von Regeln zu entwickeln, um eine Strategie zu bilden. Verwenden von technischen Indikatoren zur Entwicklung von Strategien Ein Indikator ist keine Handelsstrategie. Ein Indikator kann helfen, Händler zu identifizieren Marktbedingungen eine Strategie ist ein Händler Regelbuch: Wie die Indikatoren interpretiert und angewendet werden, um gebildete Vermutungen über zukünftige Marktaktivitäten zu machen. Es gibt viele verschiedene Kategorien von technischen Handelsinstrumenten, einschließlich Trend, Volumen, Volatilität und Impulsindikatoren. Oft werden Händler mehrere Indikatoren verwenden, um eine Strategie zu bilden, obwohl verschiedene Arten von Indikatoren empfohlen werden, wenn sie mehr als eins verwenden. Mit drei verschiedenen Indikatoren des gleichen Typs - Impuls, zum Beispiel - ergibt sich die Mehrfachzählung der gleichen Information, ein statistischer Begriff, der als Multikollinearität bezeichnet wird. Multikollinearität sollte vermieden werden, da es redundante Ergebnisse liefert und andere Variablen weniger wichtig erscheinen lassen kann. Stattdessen sollten Händler Indikatoren aus verschiedenen Kategorien auswählen, z. B. eine Impulsanzeige und eine Trendanzeige. Häufig wird einer der Indikatoren zur Bestätigung verwendet, um zu bestätigen, dass ein weiterer Indikator ein genaues Signal erzeugt. (Um mehr zu erfahren, siehe Regression Grundlagen für Business Analysis.) Eine gleitende durchschnittliche Strategie, zum Beispiel könnte die Verwendung eines Impulsindikators für die Bestätigung, dass das Handelssignal gültig ist. Ein Impulsindikator ist der Relative Strength Index (RSI), der die durchschnittliche Preisänderung der fortschreitenden Perioden mit der durchschnittlichen Preisänderung der sinkenden Perioden vergleicht. Wie andere technische Indikatoren hat der RSI auch benutzerdefinierte variable Eingaben, einschließlich der Festlegung, welche Stufen überkaufte und überverkaufte Bedingungen darstellen. Der RSI kann daher verwendet werden, um alle Signale zu bestätigen, die der gleitende Durchschnitt erzeugt. Gegensignale können darauf hindeuten, dass das Signal weniger zuverlässig ist und dass der Handel vermieden werden sollte. Jede Indikator - und Indikatorkombination erfordert Forschung, um die am besten geeignete Anwendung in Bezug auf den Händlerstil und die Risikobereitschaft zu bestimmen. Ein Vorteil bei der Quantifizierung von Handelsregeln in eine Strategie ist, dass es den Händlern erlaubt, die Strategie auf historische Daten anzuwenden, um zu bewerten, wie die Strategie in der Vergangenheit durchgeführt wurde, ein Prozess, der als Backtesting bekannt ist. Natürlich garantiert dies keine künftigen Ergebnisse, aber es kann sicherlich bei der Entwicklung einer profitable Handelsstrategie helfen. (Erfahren Sie mehr über die Vorteile und Nachteile von Backtesting Lesen Sie Backtesting und Forward Testing: Die Bedeutung der Korrelation.) Unabhängig davon, welche Indikatoren verwendet werden, muss eine Strategie genau identifizieren, wie die Indikatoren interpretiert werden und genau welche Maßnahmen ergriffen werden. Indikatoren sind Werkzeuge, die Händler verwenden, um Strategien zu entwickeln, die sie keine Trading-Signale auf eigene Faust erstellen. Jede Unklarheit kann zu Schwierigkeiten führen. Auswählen von Indikatoren zur Entwicklung einer Strategie Welche Art von Indikator ein Trader verwendet, um eine Strategie zu entwickeln, hängt davon ab, welche Art von Strategie er oder sie beabsichtigt, zu bauen. Dies bezieht sich auf Handelsstil und Risikobereitschaft. Ein Trader, der langfristige Bewegungen mit großen Gewinnen sucht, könnte sich auf eine Trendstrategie konzentrieren und damit einen Trendfolger wie einen gleitenden Durchschnitt nutzen. Ein Händler, der an kleinen Zügen mit häufigen kleinen Gewinnen interessiert ist, könnte sich eher an einer auf Volatilität beruhenden Strategie interessieren. Wiederum können verschiedene Arten von Indikatoren zur Bestätigung verwendet werden. Abbildung 2 zeigt die vier Grundkategorien der technischen Indikatoren mit Beispielen für jeden. Abbildung 3: Die vier Grundkategorien der technischen Indikatoren. Händler haben die Möglichkeit, Black-Box-Handelssysteme zu kaufen, die im Handel erhältliche proprietäre Strategien sind. Ein Vorteil für den Kauf dieser Black-Box-Systeme ist, dass alle der Forschung und Backtesting hat theoretisch für den Händler der Nachteil getan wurde der Nachteil ist, dass der Benutzer fliegt blind, da die Methodik ist in der Regel nicht bekannt, und oft ist der Benutzer nicht in der Lage, irgendwelche Anpassungen zu machen Um seinen Trading-Stil zu reflektieren. (Erfahren Sie, wie Black-Box-Systeme mit intelligenten ETFs arbeiten, um Ihr Portfolio mit intelligenten ETFs zu schärfen.) Fazit Indikatoren allein machen keine Handelssignale. Jeder Trader muss die genaue Methode definieren, in der die Indikatoren verwendet werden, um Handelsmöglichkeiten zu signalisieren und Strategien zu entwickeln. Indikatoren können sicherlich verwendet werden, ohne in eine Strategie integriert zu werden. Allerdings enthalten technische Handelsstrategien in der Regel mindestens eine Art von Indikator. Die Identifizierung eines absoluten Satzes von Regeln, wie bei einer Strategie, ermöglicht es den Händlern, die Lebensfähigkeit einer bestimmten Strategie zu ermitteln. Es hilft auch Händler, die mathematische Erwartung der Regeln zu verstehen, oder wie die Strategie in der Zukunft durchführen soll. Dies ist entscheidend für technische Händler, da es Händler hilft, die Leistung der Strategie kontinuierlich zu bewerten und zu helfen, festzustellen, ob und wann es Zeit ist, eine Position zu schließen. Händler reden oft über den Heiligen Gral - das eine Handelsgeheimnis, das zu sofortiger Rentabilität führen wird. Leider gibt es keine perfekte Strategie, die den Erfolg für jeden Investor garantieren wird. Jeder Trader hat einen einzigartigen Stil, Temperament, Risikobereitschaft und Persönlichkeit. Als solches ist es bis zu jedem Händler, über die Vielfalt der technischen Analyse-Tools, die verfügbar sind, zu erforschen, wie sie nach ihren individuellen Bedürfnissen und entwickeln Strategien auf der Grundlage der Ergebnisse. (Für mehr, check out Survive The Trading Game.) 4 Arten von Indikatoren FX Trader müssen wissen, viele Forex Trader verbringen ihre Zeit auf der Suche nach diesem perfekten Moment, um die Märkte oder ein verräterisches Zeichen, dass Schreie kaufen oder verkaufen. Und während die Suche faszinierend sein kann, ist das Ergebnis immer das gleiche. Die Wahrheit ist, es gibt keinen Weg, um die Devisenmärkte zu handeln. Infolgedessen müssen erfolgreiche Händler lernen, dass es eine Vielzahl von Indikatoren gibt, die helfen können, die beste Zeit zu bestimmen, um einen Forex-Cross-Rate zu kaufen oder zu verkaufen. Hier sind vier verschiedene Marktindikatoren, auf die sich die meisten erfolgreichen Forex-Händler verlassen. Indikator Nr.1: Ein Trend-folgendes Tool Es ist möglich, mit einem Gegentrend-Ansatz zum Handel Geld zu verdienen. Allerdings ist für die meisten Händler der einfachere Ansatz, die Richtung des Haupttrends zu erkennen und zu versuchen, durch den Handel in der Trends Richtung zu profitieren. Hier kommen Trendwerkzeuge ins Spiel. Viele Menschen missverstehen den Zweck der Trend-Tools und versuchen, sie als separate Handelssysteme zu verwenden. Während dies möglich ist, ist der eigentliche Zweck eines Trendsetzwerks, vorzuschlagen, ob Sie eine lange Position oder eine kurze Position betreten sollten. So betrachten wir eine der einfachsten Trend-Follow-Methoden die gleitenden durchschnittlichen Crossover. Ein einfacher gleitender Durchschnitt repräsentiert den durchschnittlichen Schlusskurs über die Anzahl der Tage. Um zu erarbeiten, schauen wir uns zwei einfache Beispiele eine längerfristige, einen kürzeren Begriff. (Für verwandte Informationen über bewegte Durchschnitte siehe Exploring the Exponential Weighted Moving Average.) Abbildung 1 zeigt die 50-Tage-200-Tage-gleitende durchschnittliche Crossover für den Euro-Yen-Cross. Die Theorie hier ist, dass der Trend günstig ist, wenn der 50-Tage-Gleitender Durchschnitt über dem 200-Tage-Durchschnitt liegt und ungünstig ist, wenn der 50-Tage unter dem 200-Tage liegt. Wie die Grafik zeigt, ist diese Kombination eine gute Arbeit, um den großen Trend des Marktes zu identifizieren - zumindest die meiste Zeit. Allerdings, egal was gleitende durchschnittliche Kombination, die Sie wählen, um zu verwenden, gibt es Whipsaws. Abbildung 1: Die euroyen mit 50-tägigen und 200-tägigen gleitenden Durchschnitten Abbildung 2 zeigt eine andere Kombination der 10-Tage-30-Tage-Crossover. Der Vorteil dieser Kombination ist, dass es schneller auf Veränderungen der Preisentwicklung reagiert als das vorherige Paar. Der Nachteil ist, dass es auch anfälliger für Whipsaws als die längerfristige 50-Tage-20000-Tage-Crossover. Best Technische Indikatoren für Day Trading Updated August 09, 2016 Die MACD, RSI, gleitenden Durchschnitt, Bollinger Bands, Stochastik und die Liste Geht weiter, aber was sind die besten technischen Indikatoren für den Day Trading Day Trader müssen schnell zu handeln, so versuchen, zu viele Indikatoren zu überwachen wird zeitraubend, Zähler produktiv und ist tatsächlich wahrscheinlich, um die Leistung zu verschlechtern. Wenn Tag Handel - ob Aktien, Forex oder Futures - halten Sie es einfach. Verwenden Sie nur ein paar Indikatoren, maximal, oder nicht mit irgendwelchen ist auch gut. Betrachten Sie diese Tipps, um die besten Tageshandelsindikatoren für Sie zu finden. Day Trading mit Indikatoren oder No Indicators Indikatoren sind nur Manipulationen von Preisdaten oder Volumen Daten, daher viele Händler don39t verwenden Indikatoren überhaupt. Indikatoren für den gewinnbringenden Handel. Praxishandel auf der Grundlage von Preismaßnahmen und es gibt wenig Notwendigkeit für Indikatoren. Das heißt, ein Indikator hilft einigen Leuten, Dinge zu sehen, die vielleicht nicht auf der Preisliste offensichtlich sind - zum Beispiel ist der Preis höher, aber es verliert an Dynamik. Zu jemandem, der nicht benutzt hat, um Preisaktion zu lesen (analysiert, wie der Preis sich bewegt), kann er schwer zu sehen sein, aber Indikatoren können es offensichtlicher machen. Leider kommen Indikatoren mit ihren eigenen Sätzen von Problemen, signalisieren eine Umkehrung zu früh oder zu spät (siehe Don39t Trade MACD Divergenz, bis Sie dies lesen). Indikatoren sind inhärent schlecht oder gut, sie sind nur ein Werkzeug und deshalb, ob sie schädlich oder hilfreich sind, hängt davon ab, wie sie benutzt werden. Viele Handelsindikatoren sind redundant Viele Indikatoren sind fast genau das gleiche, mit leichten Variationen. Man kann auf prozentualen Bewegungen basieren, während ein anderer auf Dollarbewegung (PPO und MACD) basiert. Auch können Indikatoren Teil der gleichen 34Familie sein.34 Beispiele hierfür sind die MACD, Stochastik und RSI. Während sie vielleicht etwas anders erscheinen können, ist einfach nur eine. Nachdem alle drei auf Ihrem Diagramm isn39t gehen, um die Chancen Ihrer Trades zu verbessern, weil alle diese Indikatoren werden Ihnen so ziemlich die gleichen Informationen die meiste Zeit geben. Auch ein gleitender Durchschnitt (MA) und ein MACD können die gleichen Informationen geben. Wenn Sie einen MACD (12,26) Indikator verwenden und auch 12 und 26-Perioden-MAs zu Ihrem Preisschild hinzufügen, wird der Indikator und die MAs Ihnen das Gleiche erzählen. In der Tat, alle MACD zeigt, wie weit die 12-Periode gleitenden Durchschnitt über oder unter dem 26 Zeitraum gleitenden Durchschnitt ist. Wenn die MACD über oder unter der Null die Linie kreuzt, bedeutet dies, dass die 12-Periode gleitenden Durchschnitt über oder unter der 26-Periode gekreuzt ist. Wenn Sie diese Indikatoren zu Ihrem Diagramm hinzugefügt haben, würden sie sich immer gegenseitig bestätigen, weil sie dieselbe Eingabe verwenden. Wählen Sie nur einen Indikator aus jeder der folgenden vier Gruppen (falls erforderlich, erinnern Sie sich an Indikatoren, die man gewinnbringend handeln muss). Sogar die Kommissionierung nur einer von jeder Gruppe könnte zu Redundanzen und Unordnung führen, ohne zusätzliche Einblicke. Oszillatoren: Dies ist eine Gruppe von Indikatoren, die auf und ab fließen, oft zwischen Ober - und Untergrenze. Beliebte Oszillatoren gehören die RSI. Stochastik Commodity Channel Index (CCI) und MACD. Volumen: Abgesehen vom Grundvolumen. Es gibt auch Volumenindikatoren. Diese kombinieren typischerweise Volumen mit Preisdaten in einem Versuch zu bestimmen, wie stark ein Preistrend ist. Beliebte Volumenindikatoren umfassen Volume (Plain), Chaikin Money Flow, On Balance Volume und Money Flow. Überlagert Dies sind Indikatoren, die die Preisbewegung überlappen, im Gegensatz zu einem MACD-Indikator, der zum Beispiel von der Preisliste getrennt ist. Mit Overlays können Sie wählen, um mehr als eins zu verwenden, da ihre Funktionen so vielfältig sind. Beliebte Overlays sind Moving Averages, Bollinger Bands. Keltner Kanäle, Parabolische SAR. Pivot Points und Fibonacci Erweiterungen und Retracements. Breitenindikatoren. Diese Gruppe umfasst alle Indikatoren, die mit Trader-Stimmung zu tun haben oder was der breitere Markt tut. Diese sind meist börsenbezogen und beinhalten Trin, Ticks, Tiki und die Advance-Decline Line. Es besteht wenig Bedarf an mehr als einer Oszillator-, Breiten - oder Volumenanzeige. Sie können Verwendungen für ein paar Overlays aber finden, um Trendänderungen, Handelsniveaus und Bereiche der potenziellen Unterstützung oder Widerstand zu zeigen. Master mit Preis-Aktion und Overlays und Sie wahrscheinlich won39t Notwendigkeit für die anderen Arten von Indikatoren. Endgültiges Wort auf dem besten Indikator für Day Trading Leider gibt es keinen einzigen Indikator, der das beste für den Taghandel ist. Technische Indikatoren sind nur Werkzeuge, sie können Gewinne produzieren. Gewinne erfordern einen Händler, um ihre Indikatoren und Preisanalyse Fähigkeiten in der richtigen Weise zu verwenden (siehe Day Trading False Breakouts). Das braucht die Praxis. Welche Indikatoren Sie sich entscheiden, zu beschränken, beschränken sie auf einige. Die Verwendung mehrerer Indikatoren ist überflüssig und könnte zu schlechterer Leistung führen. Kennen Sie Ihre Indikatoren gut: Was sind ihre Nachteile Wann kommt es typischerweise zu falschen Signalen. Was für gute Trades fehlt es (Versagen zu signalisieren) Tut es dazu, Signale zu früh oder zu spät zu geben. Kann der Indikator verwendet werden, um einen Handel auszulösen , Oder ist es nur darauf aufmerksam zu einem potenziellen Handel (gute Timing oder schlechte Timing) Kennen Sie diese Dinge über die Indikatoren, die Sie verwenden, werden Sie auf Ihrem Weg, um es produktiver zu verwenden.
No comments:
Post a Comment